万家保本(161902)2006年第四季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-01-22

五、投资组合报告
(一)2006年12月31日基金资产组合情况
资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％）
股票 203，234，674.08 19.03%
债券 698，957，046.84 65.45%
银行存款和清算备付金合计 17，901，059.63 1.68%
应收证券清算款 51，829，002.00 4.85%
权证 0.00 0.00%
资产支持证券 34,000,000.00 3.18%
其他资产 61，986，771.42 5.80%
资产合计 1，067，908，553.97 100.00%
(二)2006年12月31日按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 2,025,364.20 0.22%
B采掘业 112,100.00 0.01%
C制造业 80,731,345.38 8.59%
C0食品、饮料 5,013,800.00 0.53%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 24,143,120.00 2.57%
C5电子 3,658,478.12 0.39%
C6金属、非金属 8,665,000.00 0.92%
C7机械、设备、仪表 23,800,699.86 2.53%
C8医药、生物制品 15,450,247.40 1.64%
C9其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 4,119,119.93 0.44%
E建筑业 0.00 0.00%
F交通运输、仓储业 17,543,930.40 1.87%
G信息技术业 0.00 0.00%
H批发和零售贸易 14,669,241.99 1.56%
I金融、保险业 63,811,567.70 6.79%
J房地产业 20,222,004.48 2.15%
K社会服务业 0.00 0.00%
L传播与文化产业 0.00 0.00%
M综合类 0.00 0.00%
合计 203,234,674.08 21.63%
(三)2006年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 600309 烟台万华 800,000 19,384,000.00 2.06%
2 600000 浦发银行 764,070 16,282,331.70 1.73%
3 600016 民生银行 1,500,000 15,300,000.00 1.63%
4 600879 火箭股份 988,863 15,218,601.57 1.62%
5 000538 云南白药 538,660 13,407,247.40 1.43%
6 000002 万科Ａ 690,000 10,653,600.00 1.13%
7 601006 大秦铁路 1,221,000 9,890,100.00 1.05%
8 600084 新天国际 1,802,845 9,500,993.15 1.01%
9 601398 工商银行 1,500,000 9,300,000.00 0.99%
10 000060 中金岭南 500,000 8,665,000.00 0.92%
(四)2006年12月31日按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例
国债 0.00 0.00%
金融债 168，033，187.10 17.88%
央行票据 234，580，000.00 24.96%
企业债 296，343，859.74 31.53%
可转债 0.00 0.00%
合计 698，957，046.84 74.37%
(五)2006年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例
04国开16 168,033,187.10 17.88%
05央行票据08 132,600,000.00 14.11%
05央行票据34 101,980,000.00 10.85%
06首都机场债 83,134,520.76 8.85%
06上海港CP01 49,952,640.03 5.31%
(六) 2006年12月31日权证投资组合
2006年12月31日本基金无权证投资
（七）2006年12月31日资产支持证券投资组合
报告期末，本基金共持有一项资产支持证券——江苏吴中集团BT项目回购款资产支持优先级受益凭证01，证券简称及代码：吴中01（119011），总额34,000,000.00元，资产支持证券市值占基金资产净值的比例为3.61%。
(八)投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
2、其他资产的构成
资产项目 金额(元)
开放式基金销售保证金 300,000.00
交易保证金 410，000.00
应收利息 12，236，771.42
应收申购款 0.00
买入返售证券 49，040，000.00
待摊费用 0.00
合计 61，986，771.42
3、持有的处于转股期的可转换债券明细表
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。