嘉实短债(160708)2007年第二季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-20

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例
债券投资 387,925,698.23 63.14%
买入返售证券 162,900,000.00 26.51%
其中：买断式回购的买入返售证券
银行存款和清算备付金合计 53,569,960.38 8.72%
资产支持证券
其他资产 10,020,016.81 1.63%
合计 614,415,675.42 100%
5.2报告期末债券投资组合
按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值的比例
1 国家债券
2 金融债券 149,712,068.02 32.26%
其中：政策性金融债 149,712,068.02 32.26%
3 央行票据
4 企业债券 238,213,630.21 51.34%
5 资产支持证券
合计 387,925,698.23 83.60%
基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值的比例
1 050406 05农发06 60,020,729.07 12.93%
2 0781020 07张江CPO1 40,181,936.92 8.66%
3 0781098 07金融街CP01 40,103,105.41 8.64%
4 0681190 06湘有色CP01 40,026,105.53 8.63%
5 010210 01国开10 30,044,576.16 6.47%
5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无
5.4 投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。
在证券交易所市场交易的债券按市价估值；在银行间债券市场交易的债券及未上市债券按摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
本报告期内需说明的证券投资决策程序：无
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离情况
本基金持有的银行间债券采用“影子定价”与“摊余成本法”确定基金资产净值，无重大偏离。
其他资产的构成
序号 项目 期末金额(元)
1 交易保证金
2 应收证券交易清算款
3 应收利息 2,748,583.53
4 应收申购款 7,238,925.04
5 待摊费用 32,508.24
合计 10,020,016.81